Сравнение VVL.TO с HUTE.TO
VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, VVL.TO returned 22.07%/yr vs 15.88%/yr for HUTE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и HUTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.
VVL.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVL.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 11.97% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 5.96% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
Correlation
The correlation between VVL.TO and HUTE.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов VVL.TO и HUTE.TO
Секторы
VVL.TO
HUTE.TO
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
VVL.TO
HUTE.TO
-
Потребительский циклический сектор
VVL.TO
HUTE.TO
-
Здравоохранение
VVL.TO
HUTE.TO
-
Технологии
VVL.TO
HUTE.TO
-
Промышленность
VVL.TO
HUTE.TO
Энергетика
VVL.TO
HUTE.TO
Потребительский защитный сектор
VVL.TO
HUTE.TO
-
Коммуникационные услуги
VVL.TO
HUTE.TO
Сырьевые материалы
VVL.TO
HUTE.TO
-
Недвижимость
VVL.TO
HUTE.TO
-
Коммунальные услуги
VVL.TO
HUTE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVL.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
VVL.TO
HUTE.TO
Сравнение VVL.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.37 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 11.25 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.75 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и HUTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -18.36% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -4.57% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -13.25% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.29% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.86% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и HUTE.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.03% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.43% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 14.33% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14.33% | +4.41% |
Сравнение комиссий VVL.TO и HUTE.TO
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HUTE.TO в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VVL.TO and HUTE.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
VVL.TO is categorized as Global Equities, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Harvest. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.50% for HUTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и HUTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор