PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, VVL.TO returned 14.06%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%14.96%16.51%0.45%22.33%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between VVL.TO and FGRO.NEO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between VVL.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVL.TO и FGRO.NEO

Секторы
VVL.TO
FGRO.NEO

Финансовые услуги

25.3%
22.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.7%

Здравоохранение

10.8%
4.4%

Технологии

10.5%
20.6%

Промышленность

9.8%
11.3%

Энергетика

9.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

6.0%
9.7%

Недвижимость

0.9%
4.7%

Коммунальные услуги

0.0%
4.6%

Финансовые услуги

VVL.TO
25.3%
FGRO.NEO
22.2%

Потребительский циклический сектор

VVL.TO
14.8%
FGRO.NEO
7.7%

Здравоохранение

VVL.TO
10.8%
FGRO.NEO
4.4%

Технологии

VVL.TO
10.5%
FGRO.NEO
20.6%

Промышленность

VVL.TO
9.8%
FGRO.NEO
11.3%

Энергетика

VVL.TO
9.4%
FGRO.NEO
4.4%

Потребительский защитный сектор

VVL.TO
6.5%
FGRO.NEO
5.5%

Коммуникационные услуги

VVL.TO
6.1%
FGRO.NEO
4.8%

Сырьевые материалы

VVL.TO
6.0%
FGRO.NEO
9.7%

Недвижимость

VVL.TO
0.9%
FGRO.NEO
4.7%

Коммунальные услуги

VVL.TO
0.0%
FGRO.NEO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VFV.TO

Доходность на риск

VVL.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.32

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.26

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.97

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

12.68

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.40

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.38

-0.72

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и FGRO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-15.23%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.54%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-11.45%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.23%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.52%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.76%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.58%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.76%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

9.66%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

10.59%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

10.47%

+8.27%

Сравнение комиссий VVL.TO и FGRO.NEO

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.

VVL.TO is categorized as Global Equities, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор