PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с FCCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and FCCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C) are both funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while FCCVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VVL.TO returned 14.06%/yr vs 11.27%/yr for FCCVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 1.74%/yr for FCCVX.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VVL.TO торгуется в CAD, в то время как FCCVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 25.18%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

FCCVX

1 день
-0.59%
1 месяц
7.00%
С начала года
25.18%
6 месяцев
21.57%
1 год
43.51%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		25.18%11.67%16.49%7.81%-10.25%7.79%38.62%21.00%5.96%1.33%

Correlation

The correlation between VVL.TO and FCCVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г.

0.54

The correlation between VVL.TO and FCCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XCV.TOFCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с DPIIXFCCVX с CPXIXFCCVX с FCVSXFCCVX с PFD

Доходность на риск

VVL.TO vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOFCCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.89

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

6.54

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

22.14

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCVX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и FCCVX

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FCCVX в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и FCCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-22.13%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.67%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-18.30%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.13%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.83%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и FCCVX

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.92%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.64%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.57%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

12.07%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

12.41%

+6.33%

Сравнение комиссий VVL.TO и FCCVX

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и FCCVX

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FCCVX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		8.14%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and FCCVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и FCCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор