PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с QILGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-8.29%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.05% соответственно.

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%

QILGX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.32%
1 год
18.39%
3 года*
23.76%
5 лет*
15.57%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VGTQILGX с VSMAX

Сравнение комиссий VVIAX и QILGX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.99

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между VVIAX и QILGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и QILGX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности QILGX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.37%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и QILGX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-53.48%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.55%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-30.05%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-31.68%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-11.58%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.01%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.81%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и QILGX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.66%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.91%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.48%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

19.81%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

21.03%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

21.21%

-4.47%