Сравнение VUTA.L с VWRP.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -3.38% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and VWRP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between VUTA.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
VWRP.L
Сравнение VUTA.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.20 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 17.06 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.87 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.82 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и VWRP.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -25.10% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -7.10% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -17.64% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -17.64% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -0.46% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -3.39% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.75% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и VWRP.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.95% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.68% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 10.37% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 12.87% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 14.96% | -5.57% |
Сравнение комиссий VUTA.L и VWRP.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и VWRP.L
Ни VUTA.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and VWRP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VUTA.L is categorized as Government Bonds, while VWRP.L is Global Equities. VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор