Сравнение VUTA.L с UB74.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.70%/yr vs 2.88%/yr for UB74.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUTA.L показывает доходность 2.37%, а UB74.L немного выше – 2.45%.
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 1.12% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and UB74.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between VUTA.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
UB74.L
Сравнение VUTA.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.46 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и UB74.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -41.53% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.61% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -8.93% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -16.34% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -9.00% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -21.38% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.81% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и UB74.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 4.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.16% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 8.07% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 8.76% | +8.55% |
Сравнение комиссий VUTA.L и UB74.L
И VUTA.L, и UB74.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и UB74.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and UB74.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and UB74.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор