Сравнение VUTA.L с PR1T.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | -7.66% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and PR1T.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between VUTA.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
PR1T.L
Сравнение VUTA.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.61 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и PR1T.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -16.09% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.15% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -9.86% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.09% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -6.37% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -7.80% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.89% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и PR1T.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.96% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.58% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.46% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 8.34% | +1.05% |
Сравнение комиссий VUTA.L и PR1T.L
И VUTA.L, и PR1T.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и PR1T.L
Ни VUTA.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and PR1T.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and PR1T.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор