Сравнение VUTA.L с IB01.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.28% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and IB01.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VUTA.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
IB01.L
Сравнение VUTA.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.60 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и IB01.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -19.26% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.16% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -9.81% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.94% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -6.08% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -9.35% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и IB01.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.80% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.96% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.60% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.47% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 8.81% | +0.58% |
Сравнение комиссий VUTA.L и IB01.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и IB01.L
Ни VUTA.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and IB01.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор