Сравнение VUSC.L с ERND.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.19%/yr vs 4.32%/yr for ERND.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.L торгуется в GBP, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.19%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам VUSC.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 2.11% | 6.04% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.16% | 0.95% | -1.76% | -0.89% | 6.78% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and ERND.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.78 |
The correlation between VUSC.L and ERND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
ERND.L
Сравнение VUSC.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.14 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и ERND.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, примерно равная максимальной просадке ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -15.45% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -5.14% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.61% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -15.45% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -4.19% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.98% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.84% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и ERND.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.18%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.65% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.13% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 6.63% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.44% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.74% | -0.25% |
Сравнение комиссий VUSC.L и ERND.L
И VUSC.L, и ERND.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и ERND.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.46% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and ERND.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L and ERND.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор