PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 0.67%/yr for XAT1.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.23%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%5.78%0.60%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and XAT1.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.15

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.66

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.55

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

6.31

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-28.95%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.63%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-4.67%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-27.74%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.42%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.38%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.89%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.69%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.41%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

4.91%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

8.18%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

10.25%

-3.59%

Сравнение комиссий VUSC.DE и XAT1.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и XAT1.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности XAT1.DE в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and XAT1.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор