Сравнение VUSC.DE с VUTY.L
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 0.49%/yr for VUTY.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью 0.82%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.82% | -6.28% | 7.49% | 0.13% | -6.93% | 5.32% | -1.66% | 10.30% | 4.58% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and VUTY.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.71 |
The correlation between VUSC.DE and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
VUTY.L
Сравнение VUSC.DE c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и VUTY.L
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -17.65% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -4.01% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -11.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -13.12% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -13.14% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.16% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и VUTY.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.99% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 3.96% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.64% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.43% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.49% | -1.83% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и VUTY.L
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и VUTY.L
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and VUTY.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.DE.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while VUTY.L is Government Bonds. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор