PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%-1.42%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and VFEA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.82

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.60

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.17

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

10.71

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.82

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-30.51%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.44%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-18.97%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-19.99%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.85%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.59%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.50%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.45%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

11.82%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

14.70%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

15.69%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

18.20%

-11.54%

Сравнение комиссий VUSC.DE и VFEA.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и VFEA.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and VFEA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор