Сравнение VUSC.DE с VAGY.DE
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSC.DE returned 2.04%/yr vs 2.52%/yr for VAGY.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 2.12%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 0.42% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and VAGY.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between VUSC.DE and VAGY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
VAGY.DE
Сравнение VUSC.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.82 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -10.58% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.20% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -10.58% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.93% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.66% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.39% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) имеют волатильность 1.04% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.09% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 3.74% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.56% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.46% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.46% | +0.20% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и VAGY.DE
И VUSC.DE, и VAGY.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и VAGY.DE
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VUSC.DE and VAGY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE and VAGY.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор