PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с VAGF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с VAGF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и VAGF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

VAGF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.16%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VAGF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%2.04%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.68%3.23%0.82%4.53%-14.84%-2.97%5.07%0.73%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and VAGF.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between VUSC.DE and VAGF.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEVAGF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.33

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.50

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.38

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.06

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. VAGF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGF.DE равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и VAGF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEVAGF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.17

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и VAGF.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VAGF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEVAGF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-19.57%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.11%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-4.45%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-18.79%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-10.73%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.99%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.13%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и VAGF.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEVAGF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

2.98%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

3.63%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

4.90%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

4.71%

+1.95%

Сравнение комиссий VUSC.DE и VAGF.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и VAGF.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and VAGF.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGF.DE.

VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while VAGF.DE is Global Bonds. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.10% for VAGF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и VAGF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор