PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%5.78%2.05%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%2.68%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and QDVY.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.93

The correlation between VUSC.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

VUSC.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.23

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.25

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.27

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.59

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-14.81%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-5.67%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-14.81%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-14.81%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-12.65%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.01%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.63%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.20%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.35%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

6.84%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.90%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

7.71%

-1.05%

Сравнение комиссий VUSC.DE и QDVY.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUSC.DE and QDVY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for QDVY.DE.

VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор