Сравнение VUSC.DE с ITPS.L
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 1.90%/yr for ITPS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 2.31%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
ITPS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.32% | -5.50% | 8.57% | -0.01% | -7.38% | 14.76% | 1.30% | 12.03% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and ITPS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.68 |
The correlation between VUSC.DE and ITPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
ITPS.L
Сравнение VUSC.DE c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.01 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и ITPS.L
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -39.91% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.82% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -10.94% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -15.19% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -8.10% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.29% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.48% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и ITPS.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.42% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.35% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 6.16% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.66% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.15% | -2.49% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и ITPS.L
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и ITPS.L
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and ITPS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор