PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с FRNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с FRNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.35%/yr vs 2.43%/yr for FRNH.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for FRNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и FRNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FRNH.DE с доходностью 1.44%.

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и FRNH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.50%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and FRNH.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. FRNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c FRNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSC.DEFRNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.13

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.71

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.86

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

7.91

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

38.31

-34.00

VUSC.DE vs. FRNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FRNH.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и FRNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и FRNH.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки FRNH.DE в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и FRNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEFRNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.52%

-15.25%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-0.36%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-1.39%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.52%

-3.17%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.04%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.87%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и FRNH.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEFRNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.12%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

0.52%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

0.90%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

2.42%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

3.36%

+3.28%

Сравнение комиссий VUSC.DE и FRNH.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRNH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и FRNH.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and FRNH.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.20% for FRNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и FRNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор