PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с VUSXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с VUSXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 1.56%/yr for VUSXX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUSXX.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VUSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VUSXX с доходностью 1.51%.

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и VUSXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%-0.11%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.51%4.25%1.65%0.43%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between VUSB and VUSXX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Treasury Money Market Fund

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO

Доходность на риск

VUSB vs. VUSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VUSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c VUSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBVUSXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
3.68

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. VUSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBVUSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

3.68

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.14

2.15

+2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

2.14

+1.95

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VUSXX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUSXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBVUSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

0.00%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

0.00%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

0.00%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

0.00%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

0.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VUSXX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBVUSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.79%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.12%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

0.75%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

0.75%

+0.07%

Сравнение комиссий VUSB и VUSXX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VUSXX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VUSXX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.89%4.15%1.63%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and VUSXX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSXX has higher volatility (0.31%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs VUSXX's 0.00%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и VUSXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор