Сравнение VUSA.MI с NDIA
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X. VUSA.MI is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, VUSA.MI returned 24.76% vs -11.33% for NDIA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и NDIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.MI показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -10.16%.
VUSA.MI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
NDIA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и NDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.81% | 4.38% | 33.56% | 6.92% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -10.16% | -7.43% | 12.73% | 11.08% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and NDIA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. NDIA — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
NDIA
Сравнение VUSA.MI c NDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.MI | NDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.71 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -1.59 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и NDIA
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки NDIA в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и NDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -24.43% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.11% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -21.20% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.12% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 7.15% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и NDIA
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 3.06%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.00% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 13.04% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 15.58% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.08% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.08% | +0.85% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и NDIA
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и NDIA
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NDIA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.24% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.MI and NDIA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
VUSA.MI is categorized as S&P 500, while NDIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.76% for NDIA.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и NDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор