Сравнение VUSA.DE с VGVF.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 13.14%/yr for VGVF.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VGVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VGVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у VGVF.DE с доходностью 12.58%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VGVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 3.13% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and VGVF.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between VUSA.DE and VGVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
VGVF.DE
Сравнение VUSA.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | VGVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 17.27 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VGVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.54% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.28% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -21.17% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -21.17% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.55% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.91% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.53% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VGVF.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.86% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.02% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.22% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.96% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.23% | +0.54% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и VGVF.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VGVF.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSA.DE and VGVF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VGVF.DE.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while VGVF.DE is Global Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while VGVF.DE tracks FTSE Developed. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.12% for VGVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и VGVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор