PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.DE с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.DE показывает доходность 11.38%, а GSPX.L немного ниже – 11.04%.


VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*

GSPX.L

1 день
-0.11%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.46%
1 год
23.74%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и GSPX.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-5.88%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
11.04%11.04%30.65%27.52%-24.69%37.33%8.85%35.87%-9.82%

Correlation

The correlation between VUSA.DE and GSPX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between VUSA.DE and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VUSA.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSA.DEGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.63

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

10.98

+1.73

VUSA.DE vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPX.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSA.DEGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и GSPX.L

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и GSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSA.DEGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-41.61%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.05%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-21.75%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-29.56%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.67%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.02%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и GSPX.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSA.DEGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.12%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.22%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.92%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.81%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.86%

-3.09%

Сравнение комиссий VUSA.DE и GSPX.L

VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и GSPX.L

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GSPX.L в 0.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы


VUSA.DE and GSPX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор