Сравнение VUSA.DE с GSPX.L
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return while GSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 12.42%/yr for GSPX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.DE показывает доходность 11.38%, а GSPX.L немного ниже – 11.04%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
GSPX.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -5.88% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.04% | 11.04% | 30.65% | 27.52% | -24.69% | 37.33% | 8.85% | 35.87% | -9.82% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and GSPX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between VUSA.DE and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
GSPX.L
Сравнение VUSA.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.63 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 10.98 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и GSPX.L
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -41.61% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.05% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -21.75% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -29.56% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.67% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.02% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.18% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и GSPX.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.22% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.92% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.81% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.86% | -3.09% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и GSPX.L
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и GSPX.L
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GSPX.L в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and GSPX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор