PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSA.AS с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

VUSA.AS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.86%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		0.30%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%4.48%32.47%-0.94%11.30%
Разные валюты инструментов

VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.88% соответственно.

VUSA.AS

1 день
1.64%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.01%
3 года*
16.06%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.66%

DGRW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.38%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.87%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с NOBLDGRW с DLN

Сравнение комиссий VUSA.AS и DGRW

VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VUSA.AS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.ASDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.42

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.32

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

1.26

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.AS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.ASDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между VUSA.AS и DGRW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и DGRW

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и DGRW

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSA.ASDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-32.04%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.30%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-17.27%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-32.04%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.69%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.04%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.51%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и DGRW

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.69% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSA.ASDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.71%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.12%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.80%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.25%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.02%

-0.97%