Сравнение VUS с AFOS
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности VUS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
VUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 14.49%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.82% | 0.88% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 3.93% |
Correlation
The correlation between VUS and AFOS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение VUS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и AFOS
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -11.52% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.02% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 22.26% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.80% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.80% | -7.03% |
Сравнение комиссий VUS и AFOS
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и AFOS
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUS and AFOS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
VUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Virtus and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для VUS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор