PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с ZLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с ZLU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).

VUS.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и ZLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и ZLU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		7.06%1.95%21.52%-3.36%7.85%20.62%1.98%20.39%8.31%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции ZLU.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.18% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

ZLU.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-3.57%
С начала года
7.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
0.80%
3 года*
9.14%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и ZLU.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.

ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOZLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.16

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.28

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

0.54

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. ZLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ZLU.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и ZLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOZLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.97

-0.23

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и ZLU.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и ZLU.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.77%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и ZLU.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и ZLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOZLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-25.49%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.43%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-10.40%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-25.49%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.12%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.10%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.70%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и ZLU.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOZLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.44%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.18%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.75%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.37%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.92%

+4.14%