Сравнение VUN.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
VUN.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUN.TO показывает доходность -1.90%, а XTOT.TO немного ниже – -1.93%.
VUN.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.04%
XTOT.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUN.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -1.90% | 15.77% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -1.93% | 15.99% |
Корреляция
Корреляция между VUN.TO и XTOT.TO составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий VUN.TO и XTOT.TO
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
VUN.TO
XTOT.TO
Сравнение VUN.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUN.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUN.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUN.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -9.64% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.00% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.98% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 13.13% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.13% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 13.13% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XTOT.TO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.70% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |