PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. VUN.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 15.62%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUN.TO показывает доходность 13.00%, а XEQT.TO немного выше – 13.22%.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%10.98%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between VUN.TO and XEQT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between VUN.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и XEQT.TO

Секторы
VUN.TO
XEQT.TO

Технологии

31.5%
22.9%

Финансовые услуги

12.5%
20.3%

Здравоохранение

10.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Промышленность

9.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

4.2%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
7.3%

Технологии

VUN.TO
31.5%
XEQT.TO
22.9%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
XEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
XEQT.TO
6.6%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
XEQT.TO
7.8%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
XEQT.TO
12.1%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
XEQT.TO
6.4%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
XEQT.TO
4.4%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
XEQT.TO
7.2%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
XEQT.TO
2.8%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
XEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
XEQT.TO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

VUN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.62

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.13

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.96

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.74%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.25%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-15.08%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-19.56%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.11%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.70%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.41%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.65%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.13%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.56%

+1.14%

Сравнение комиссий VUN.TO и XEQT.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор