Сравнение VUN.TO с QQC.TO
VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 14.10%/yr vs 17.19%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUN.TO показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 15.74%.
VUN.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.99%
QQC.TO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUN.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 12.31% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 17.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 15.74% | 15.38% | 35.74% | 51.68% | -28.05% | 25.39% |
Correlation
The correlation between VUN.TO and QQC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between VUN.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VUN.TO и QQC.TO
Секторы
VUN.TO
QQC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
VUN.TO
QQC.TO
Финансовые услуги
VUN.TO
QQC.TO
Коммуникационные услуги
VUN.TO
QQC.TO
Потребительский циклический сектор
VUN.TO
QQC.TO
Промышленность
VUN.TO
QQC.TO
Здравоохранение
VUN.TO
QQC.TO
Потребительский защитный сектор
VUN.TO
QQC.TO
Энергетика
VUN.TO
QQC.TO
Недвижимость
VUN.TO
QQC.TO
Коммунальные услуги
VUN.TO
QQC.TO
Сырьевые материалы
VUN.TO
QQC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
VUN.TO
QQC.TO
Сравнение VUN.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUN.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.21 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 6.71 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и QQC.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUN.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -31.81% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -12.14% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -22.58% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -31.81% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.99% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.92% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 3.42%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.48% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 14.97% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 18.20% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 21.28% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.06% | -4.33% |
Сравнение комиссий VUN.TO и QQC.TO
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQC.TO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.33% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.78% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUN.TO and QQC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.
VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор