PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.56%/yr vs 20.16%/yr for QQC-F.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции VUN.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 15.56% против 20.16% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.65%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.56%

QQC-F.TO

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
16.04%
6 месяцев
16.23%
1 год
34.78%
3 года*
24.55%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		11.51%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between VUN.TO and QQC-F.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between VUN.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и QQC-F.TO

Секторы
VUN.TO
QQC-F.TO

Технологии

31.5%
53.8%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Здравоохранение

10.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Промышленность

9.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Технологии

VUN.TO
31.5%
QQC-F.TO
53.8%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
QQC-F.TO
0.2%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
QQC-F.TO
4.2%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
QQC-F.TO
12.3%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
QQC-F.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
QQC-F.TO
7.7%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
QQC-F.TO
0.6%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
QQC-F.TO
1.4%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
QQC-F.TO
0.1%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
QQC-F.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.95

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.58

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.55

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.27

+2.97

VUN.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-36.03%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.98%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-22.76%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-36.03%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-36.03%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.44%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.49%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.57%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 4.41%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.16%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

13.58%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

17.01%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

22.60%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

22.62%

-5.89%

Сравнение комиссий VUN.TO и QQC-F.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.75%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор