PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.54%/yr vs 22.52%/yr for HXQ.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции VUN.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 15.54% против 22.52% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between VUN.TO and HXQ.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between VUN.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и HXQ.TO

Секторы
VUN.TO
HXQ.TO

Технологии

31.5%
55.9%

Финансовые услуги

12.5%
0.3%

Здравоохранение

10.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.2%

Промышленность

9.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.5%
0.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

VUN.TO
31.5%
HXQ.TO
55.9%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
HXQ.TO
0.3%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
HXQ.TO
4.4%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
HXQ.TO
13.2%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
HXQ.TO
3.1%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
HXQ.TO
15.8%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
HXQ.TO
4.4%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
HXQ.TO
0.5%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
HXQ.TO
1.4%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
HXQ.TO
0.2%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
HXQ.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.75

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.12

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.08

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-31.60%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.43%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-22.58%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-31.60%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-31.60%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.75%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.86%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.70%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.82%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.61%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.75%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

20.83%

-4.13%

Сравнение комиссий VUN.TO и HXQ.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Horizons. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор