Сравнение VUKE.DE с VGWE.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VUKE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | 3.72% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and VGWE.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between VUKE.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
VGWE.DE
Сравнение VUKE.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.11 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 15.82 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.60 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.10 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -16.43% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -6.00% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -16.43% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -16.43% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.37% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.37% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.56% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VGWE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.38% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.18% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 9.47% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.51% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 12.23% | +4.67% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и VGWE.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VUKE.DE is categorized as Europe Equities, while VGWE.DE is Dividend. VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор