PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKE.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKE.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VUKE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUKE.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.

VUKE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.44%
6 месяцев
9.43%
1 год
17.71%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

VGWD.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.87%
1 год
25.22%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKE.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		6.44%20.50%14.00%9.66%-1.10%24.91%-15.71%25.58%-10.37%3.27%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.49%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Correlation

The correlation between VUKE.DE and VGWD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between VUKE.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VUKE.DE:
VUKE.DE с IEFM.LVUKE.DE с CUKX.LVUKE.DE с CEMQ.DEVUKE.DE с CEMR.DEVUKE.DE с EQAC.MIVUKE.DE с VOOVUKE.DE с VUSA.DE
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD

Доходность на риск

VUKE.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKE.DE
Ранг доходности на риск VUKE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKE.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUKE.DEVGWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.70

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.78

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.28

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

16.37

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUKE.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.DE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKE.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUKE.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.70

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VUKE.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VGWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKE.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.16%

-34.57%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-5.82%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-16.86%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-16.86%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.32%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.05%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.DE и VGWD.DE

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKE.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.33%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.95%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

9.21%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

11.52%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

14.23%

+2.67%

Сравнение комиссий VUKE.DE и VGWD.DE

VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.DE и VGWD.DE

Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VGWD.DE в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.49%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		3.01%3.18%3.70%3.84%4.08%3.81%2.95%4.49%4.74%0.65%

Часто задаваемые вопросы

VUKE.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VUKE.DE is categorized as Europe Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.29% for VGWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и VGWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор