Сравнение VUKE.DE с IBCJ.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 14.80%/yr for IBCJ.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 2.40% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and IBCJ.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between VUKE.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
IBCJ.DE
Сравнение VUKE.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.90 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.60 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -56.11% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.96% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -18.47% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -47.31% | +30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.16% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -19.38% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.05% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.13% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 17.61% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 23.48% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 26.72% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 25.15% | -8.25% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и IBCJ.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор