Сравнение VUDV.TO с VBAL.TO
VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VUDV.TO is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VUDV.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUDV.TO и VBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBAL.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDV.TO и VBAL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 7.98% |
Correlation
The correlation between VUDV.TO and VBAL.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDV.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск
VUDV.TO
VBAL.TO
Сравнение VUDV.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDV.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.57 | 0.78 | +6.80 |
Просадки
Сравнение просадок VUDV.TO и VBAL.TO
Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и VBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDV.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -21.19% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.17% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDV.TO и VBAL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDV.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 7.99% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 10.09% | -2.52% |
Сравнение комиссий VUDV.TO и VBAL.TO
VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDV.TO и VBAL.TO
VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.05% | 2.21% | 2.26% | 2.32% | 2.16% | 1.91% | 1.79% | 2.20% | 1.99% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDV.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
VUDV.TO is categorized as Dividend, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.24% for VBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и VBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор