Сравнение VUDP.F с VGWE.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VUDP.F is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDP.F и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 3.85% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and VGWE.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
VGWE.DE
Сравнение VUDP.F c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.10 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и VGWE.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -16.43% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.37% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.37% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и VGWE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 9.47% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 11.51% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 12.23% | -9.89% |
Сравнение комиссий VUDP.F и VGWE.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и VGWE.DE
Ни VUDP.F, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and VGWE.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDP.F is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VUDP.F is categorized as Government Bonds, while VGWE.DE is Dividend. VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор