PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUDP.F с IUSU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUDP.F с IUSU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUDP.F is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IUSU.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUDP.F и IUSU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IUSU.DE с доходностью 1.44%.

VUDP.F

1 день
0.10%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUDP.F и IUSU.DE

2026 (YTD)2025
VUDP.F
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing		-1.75%1.21%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-1.20%

Correlation

The correlation between VUDP.F and IUSU.DE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VUDP.F:
VUDP.F с VAGF.DEVUDP.F с SNA2.DEVUDP.F с VX6F.DEVUDP.F с SXRL.DEVUDP.F с CEMF.DEVUDP.F с 2B7S.DEVUDP.F с V3AA.DE
Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

VUDP.F vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUDP.F
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUDP.F c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUDP.F vs. IUSU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUDP.FIUSU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.20

-0.63

Просадки

Сравнение просадок VUDP.F и IUSU.DE

Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки IUSU.DE в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и IUSU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUDP.FIUSU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-19.29%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.64%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-7.43%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUDP.F и IUSU.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUDP.FIUSU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

5.61%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

7.19%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

6.92%

-4.58%

Сравнение комиссий VUDP.F и IUSU.DE

VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSU.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUDP.F и IUSU.DE

VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%
VUDP.F
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUDP.F and IUSU.DE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.

VUDP.F is categorized as Government Bonds, while IUSU.DE is Short-Term Bond. VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.07% for IUSU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и IUSU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор