Сравнение VUDP.F с IUSM.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и IUSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IUSM.DE с доходностью 0.22%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSM.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам VUDP.F и IUSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.22% | -1.90% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and IUSM.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
IUSM.DE
Сравнение VUDP.F c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.27 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и IUSM.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки IUSM.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и IUSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -21.40% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -17.38% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.30% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и IUSM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | IUSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 5.78% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 8.96% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 8.33% | -5.99% |
Сравнение комиссий VUDP.F и IUSM.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и IUSM.DE
VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.72% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and IUSM.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.07% for IUSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и IUSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор