Сравнение VUDP.F с BBLL.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDP.F и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and BBLL.DE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
BBLL.DE
Сравнение VUDP.F c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.29 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и BBLL.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -13.03% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.22% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -6.14% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и BBLL.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 6.07% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 7.46% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 7.22% | -4.88% |
Сравнение комиссий VUDP.F и BBLL.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и BBLL.DE
Ни VUDP.F, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and BBLL.DE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор