Сравнение VUCP.L с FLOS.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.L returned 0.76%/yr vs 4.00%/yr for FLOS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FLOS.L с доходностью 2.34%.
VUCP.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.22%
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.10% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 0.07% | 5.63% | 11.03% | 3.09% | -3.55% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 2.42% | -0.45% | 0.28% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and FLOS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
FLOS.L
Сравнение VUCP.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.98 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 15.59 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 78.69 | -76.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и FLOS.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, примерно равная максимальной просадке FLOS.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -14.78% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -0.29% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -1.46% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -2.13% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.11% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -0.25% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.06% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и FLOS.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.23% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 0.81% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 1.08% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 1.68% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.36% | +5.90% |
Сравнение комиссий VUCP.L и FLOS.L
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и FLOS.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FLOS.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.11% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and FLOS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
VUCP.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор