Сравнение VUCP.L с ERNS.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VUCP.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, VUCP.L returned 2.70%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VUCP.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.20% соответственно.
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VUCP.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | -0.91% | 4.32% | 1.29% | -5.38% | -0.63% | 4.96% | 10.22% | 2.22% | -3.67% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and ERNS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
ERNS.L
Сравнение VUCP.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.39 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 20.38 | -19.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 108.76 | -106.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 5.30 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 4.34 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 2.38 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.23 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и ERNS.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -1.51% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.22% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -0.22% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.14% | -0.36% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -1.51% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | 0.00% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.05% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.04% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и ERNS.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.36% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 0.68% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 0.84% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 0.83% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 0.92% | +9.00% |
Сравнение комиссий VUCP.L и ERNS.L
И VUCP.L, и ERNS.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и ERNS.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and ERNS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L and ERNS.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUCP.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор