Сравнение VUCP.DE с IS06.DE
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 0.91%/yr vs 0.25%/yr for IS06.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IS06.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и IS06.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у IS06.DE с доходностью -0.14%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и IS06.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.05% | -4.23% | 8.62% | 4.43% | -9.57% | 7.07% | -0.54% | 17.46% | 1.88% | -2.79% |
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -2.04% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and IS06.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between VUCP.DE and IS06.DE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. IS06.DE — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
IS06.DE
Сравнение VUCP.DE c IS06.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.DE | IS06.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.33 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 1.19 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и IS06.DE
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IS06.DE в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и IS06.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | IS06.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -16.80% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.65% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -2.65% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -16.80% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.44% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.38% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.74% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и IS06.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS06.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | IS06.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.24% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.73% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.26% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 4.28% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 4.69% | +3.74% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и IS06.DE
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS06.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и IS06.DE
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IS06.DE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.00% | 5.40% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and IS06.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.25% for IS06.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и IS06.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор