PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с 5UOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с 5UOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and 5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 1.37%/yr for 5UOA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for 5UOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и 5UOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у 5UOA.DE с доходностью 1.02%.

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и 5UOA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%2.20%
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and 5UOA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.96

The correlation between VUCP.DE and 5UOA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с FRNE.DE5UOA.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

VUCP.DE vs. 5UOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c 5UOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DE5UOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.55

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.84

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

2.46

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. 5UOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5UOA.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и 5UOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DE5UOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и 5UOA.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки 5UOA.DE в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и 5UOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DE5UOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-12.65%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.32%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-11.22%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-12.65%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.64%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.96%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.29%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и 5UOA.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 0.96%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5UOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DE5UOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.10%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.94%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

5.70%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

8.13%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

8.18%

+0.24%

Сравнение комиссий VUCP.DE и 5UOA.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 5UOA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и 5UOA.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как 5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUCP.DE and 5UOA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.15% for 5UOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и 5UOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор