PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5UOA.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5UOA.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5UOA.DE returned 1.37%/yr vs 3.21%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 5UOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5UOA.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5UOA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 1.66%.

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5UOA.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-0.73%

Correlation

The correlation between 5UOA.DE and SYBR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between 5UOA.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с FRNE.DE5UOA.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

5UOA.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5UOA.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5UOA.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.92

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.82

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5UOA.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5UOA.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5UOA.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5UOA.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 5UOA.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка 5UOA.DE за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UOA.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5UOA.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-15.02%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.14%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-9.61%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-9.61%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.54%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.16%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 5UOA.DE и SYBR.DE

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что 5UOA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5UOA.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.76%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

3.61%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.26%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

7.41%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

7.32%

+0.86%

Сравнение комиссий 5UOA.DE и SYBR.DE

5UOA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5UOA.DE и SYBR.DE

5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5UOA.DE and SYBR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.

5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 5UOA.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5UOA.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор