PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCE.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs 0.67%/yr for XAT1.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.23%.

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%6.88%

Correlation

The correlation between VUCE.DE and XAT1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

VUCE.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCE.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.15

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.66

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.55

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

6.31

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCE.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCE.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCE.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-28.95%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.63%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-4.67%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-27.74%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.42%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.38%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 0.91%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCE.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.69%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.41%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.91%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

8.18%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

10.25%

-1.89%

Сравнение комиссий VUCE.DE и XAT1.DE

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и XAT1.DE

VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VUCE.DE and XAT1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор