PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCE.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs 1.40%/yr for PR1P.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.50%.

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%-0.86%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Correlation

The correlation between VUCE.DE and PR1P.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between VUCE.DE and PR1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

VUCE.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCE.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.60

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.91

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

2.57

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCE.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCE.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCE.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-14.46%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.57%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.79%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-13.45%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.24%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.81%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.43%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 0.91%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCE.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.24%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.24%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

6.10%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

8.34%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

9.27%

-0.91%

Сравнение комиссий VUCE.DE и PR1P.DE

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и PR1P.DE

VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VUCE.DE and PR1P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.

VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор