PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCE.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 0.90%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

VUCE.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
1.51%
С начала года
3.00%
1 год
5.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		3.00%-4.18%8.59%4.44%-9.55%7.07%-0.48%-0.56%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%2.91%

Correlation

The correlation between VUCE.DE and IS0Y.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCITVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE

Доходность на риск

VUCE.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUCE.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.02

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.96

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

11.26

-6.51

VUCE.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCE.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-13.95%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-1.02%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-2.07%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-6.97%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.13%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-1.32%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.27%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и IS0Y.DE

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCE.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.37%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

1.73%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

2.20%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

2.85%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

3.69%

+5.44%

Сравнение комиссий VUCE.DE и IS0Y.DE

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и IS0Y.DE

VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUCE.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор