Сравнение VUAG.L с ORCL
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 20.13%/yr for ORCL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.46%.
VUAG.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.79% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
ORCL Oracle Corporation | -4.46% | 9.71% | 62.79% | 24.40% | 6.69% | 38.19% | 20.60% | -2.25% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and ORCL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. ORCL — Ранг доходности на риск
VUAG.L
ORCL
Сравнение VUAG.L c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.09 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -0.16 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и ORCL
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -58.29% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -58.29% | +51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -58.29% | +37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -58.29% | +37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -43.00% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.38% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 35.10% | -33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и ORCL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.57%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 23.33% | -19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 42.83% | -35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 65.43% | -54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 41.64% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 35.31% | -17.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и ORCL
VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and ORCL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор