PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с XLEP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.09%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
31.09%
6 месяцев
29.31%
1 год
45.98%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.03%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и XLEP.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.10%10.19%

Correlation

The correlation between VUAA.L and XLEP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов VUAA.L и XLEP.L

Секторы
VUAA.L
XLEP.L

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUAA.L
35.7%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
XLEP.L

-

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
XLEP.L

-

Промышленность

VUAA.L
8.3%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
XLEP.L

-

Энергетика

VUAA.L
3.5%
XLEP.L
100.0%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
XLEP.L

-

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с XLU

Доходность на риск

VUAA.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.16

+2.06

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и XLEP.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-72.31%

+64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.43%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-22.81%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.43%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и XLEP.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

22.67%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

26.87%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

28.91%

-17.12%

Сравнение комиссий VUAA.L и XLEP.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и XLEP.L

Ни VUAA.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and XLEP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while XLEP.L is Energy Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор