Сравнение VUAA.L с SPMV.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 12.77%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.97% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 18.04% | 14.82% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 15.06% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between VUAA.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
SPMV.L
Сравнение VUAA.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.68 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.62 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и SPMV.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -33.34% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.23% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -12.31% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -18.58% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.75% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.13% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и SPMV.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.82% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 6.37% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 8.50% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 12.67% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.77% | +3.92% |
Сравнение комиссий VUAA.L и SPMV.L
VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и SPMV.L
Ни VUAA.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор