Сравнение VTP с LIAE
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while LIAE is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for LIAE.
Доходность
Сравнение доходности VTP и LIAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у LIAE с доходностью 0.91%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и LIAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.91% | 2.95% |
Correlation
The correlation between VTP and LIAE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. LIAE — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIAE
Сравнение VTP c LIAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | LIAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и LIAE
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки LIAE в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и LIAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -7.03% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.34% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.48% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и LIAE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.52% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.57% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.57% | -3.22% |
Сравнение комиссий VTP и LIAE
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LIAE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и LIAE
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LIAE в 9.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.71% | 10.56% | 1.47% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTP and LIAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.71%, compared with 1.62% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.25% for LIAE.
Подберите оптимальное распределение для VTP и LIAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор