Сравнение VTP с LIAE
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTP is passively managed, while LIAE is actively managed. Over the past year, VTP returned 3.18% vs 2.38% for LIAE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for LIAE.
Доходность
Сравнение доходности VTP и LIAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LIAE с доходностью -0.54%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и LIAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -0.54% | 2.95% |
Correlation
The correlation between VTP and LIAE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between VTP and LIAE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. LIAE — Ранг доходности на риск
VTP
LIAE
Сравнение VTP c LIAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | LIAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.65 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.52 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и LIAE
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки LIAE в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и LIAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -7.03% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -3.68% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.75% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.47% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.58% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и LIAE
Текущая волатильность для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) составляет 1.19%, в то время как у LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.72% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 4.13% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.53% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.52% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.52% | -3.19% |
Сравнение комиссий VTP и LIAE
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LIAE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и LIAE
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LIAE в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.79% | 10.56% | 1.47% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTP and LIAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIAE has higher volatility (1.72%) compared to VTP (1.19%). In terms of maximum drawdown, VTP dropped -1.92% vs LIAE's -7.03%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 2.38% for LIAE. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VTP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 2.98% for VTP.
They also come from different issuers: Vanguard and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.25% for LIAE.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTP и LIAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор