Сравнение VTP с ICPI
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности VTP и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.76%.
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | -0.05% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
Correlation
The correlation between VTP and ICPI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. ICPI — Ранг доходности на риск
VTP
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTP c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и ICPI
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -0.34% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.06% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.05% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 1.00% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.00% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.00% | +2.33% |
Сравнение комиссий VTP и ICPI
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и ICPI
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ICPI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.57% | 0.54% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and ICPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
VTP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.57% for ICPI.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для VTP и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор